Uno de los temas más estudiados por la teoría financiera como rama de la economía aplicada, son los modelos de valoración de derivados, especialmente de opciones. A partir de los trabajos de Black-Scholes (1973) se han investigado diferentes modelos de valoración aplicables a acciones, divisas, futuros y a materias primas. Podemos decir sin lugar a dudas, que esta área de estudio, es prioritaria en muchos centros de investigación financiera; en consecuencia será el objetivo de esta asignatura.
1. Teoria 2. TEMA I 3. La hipótesis del mercado eficiente 4. TEMA II 5. La estructura temporal de los tipos de interés. 6. TEMA III 7. Mercados de opciones y futuros; cobertura y especulación. 8. TEMA IV 9. Las teorías de valoración de opciones. 10. TEMA V 11. Teoría de cartera; fundamentos básicos. 12. Pràctiques 13. Debido a la naturaleza de la asignatura, no se llevarán a cabo clases prácticas específicas asl margen de las teóricas,sino que en la medida de lo posible, los ejercicios se realizarán inmediatamente después de cada exposición teórica.
Mètodes docents: Simultáneamente la teoría con la práctica. Se aconsejan buenos conocimientos de matemática financiera. Tipus d'exàmens: Examen final que constará a partes iguales de preguntas teóricas tipo test y ejercicios prácticos.